Funkcje: Funkcje finansowe
Funkcje z kategorii funkcje finansowe w Sheets (55), ze zwykłymi nazwami, argumentami i wynikami.
| Funkcja | Co robi | Składnia |
|---|---|---|
| ACCRINT | Odsetki naliczone od obligacji z odsetkami okresowymi | ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]) |
| ACCRINTM | Odsetki naliczone płatne w terminie wykupu | ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis]) |
| AMORDEGRC | Francuska amortyzacja degresywna za okres | AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| AMORLINC | Francuska amortyzacja liniowa za okres | AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]) |
| COUPDAYBS | Dni od początku okresu kuponu do rozliczenia | COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYS | Dni w okresie kuponu zawierającym rozliczenie | COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPDAYSNC | Dni od rozliczenia do następnego kuponu | COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNCD | Data następnego kuponu po rozliczeniu | COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPNUM | Liczba kuponów płatnych do wykupu | COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| COUPPCD | Data poprzedniego kuponu przed rozliczeniem | COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis]) |
| CUMIPMT | Odsetki zapłacone między dwoma okresami | CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| CUMPRINC | Kapitał spłacony między dwoma okresami | CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) |
| DB | Amortyzacja metodą stałego salda malejącego | DB(cost, salvage, life, period, [month]) |
| DDB | Amortyzacja metodą podwójnie malejącego salda | DDB(cost, salvage, life, period, [factor]) |
| DISC | Stopa dyskontowa papieru wartościowego | DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| DOLLARDE | Cena w ułamku dolara jako dziesiętna | DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) |
| DOLLARFR | Cena dziesiętna w dolarach jako ułamek | DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) |
| DURATION | Duracja Macaulaya obligacji | DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| EFFECT | Efektywna roczna stopa procentowa | EFFECT(nominal_rate, npery) |
| FV | Wartość przyszła inwestycji | FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]) |
| FVSCHEDULE | Wartość przyszła po serii stóp procentowych | FVSCHEDULE(principal, schedule) |
| INTRATE | Stopa procentowa papieru w pełni zainwestowanego | INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis]) |
| IPMT | Część odsetkowa raty | IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| IRR | Wewnętrzna stopa zwrotu przepływów pieniężnych | IRR(values, [guess]) |
| ISPMT | Odsetki za okres, równe raty kapitałowe | ISPMT(rate, per, nper, pv) |
| MDURATION | Zmodyfikowana duracja obligacji | MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]) |
| MIRR | Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu | MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate) |
| NOMINAL | Nominalna roczna stopa procentowa | NOMINAL(effect_rate, npery) |
| NPER | Liczba okresów inwestycji | NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type]) |
| NPV | Wartość bieżąca netto okresowych przepływów pieniężnych | NPV(rate, value1, [value2, ...]) |
| ODDFPRICE | Cena obligacji z nietypowym pierwszym okresem | ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDFYIELD | Rentowność obligacji z nietypowym pierwszym okresem | ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLPRICE | Cena obligacji z nietypowym ostatnim okresem | ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| ODDLYIELD | Rentowność obligacji z nietypowym ostatnim okresem | ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| PDURATION | Liczba okresów potrzebnych inwestycji do osiągnięcia wartości | PDURATION(rate, pv, fv) |
| PMTprzykład | Okresowa rata kredytu lub renty | PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) |
| PPMT | Część kapitałowa raty | PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type]) |
| PRICE | Cena za 100 USD obligacji z odsetkami okresowymi | PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]) |
| PRICEDISC | Cena za 100 USD papieru dyskontowego | PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis]) |
| PRICEMAT | Cena za 100 USD, odsetki płatne w terminie wykupu | PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]) |
| PV | Wartość bieżąca inwestycji | PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) |
| RATE | Stopa procentowa za okres renty | RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]) |
| RECEIVED | Kwota otrzymana w terminie wykupu | RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis]) |
| RRI | Równoważna stopa procentowa wzrostu | RRI(nper, pv, fv) |
| SLN | Amortyzacja liniowa za okres | SLN(cost, salvage, life) |
| SYD | Amortyzacja metodą sumy cyfr lat | SYD(cost, salvage, life, per) |
| TBILLEQ | Rentowność ekwiwalentna obligacji bonu skarbowego | TBILLEQ(settlement, maturity, discount) |
| TBILLPRICE | Cena za 100 USD bonu skarbowego | TBILLPRICE(settlement, maturity, discount) |
| TBILLYIELD | Rentowność bonu skarbowego | TBILLYIELD(settlement, maturity, pr) |
| VDB | Amortyzacja metodą malejącego salda w okresach | VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]) |
| XIRR | Wewnętrzna stopa zwrotu przepływów pieniężnych z datami | XIRR(values, dates, [guess]) |
| XNPV | Wartość bieżąca netto przepływów pieniężnych z datami | XNPV(rate, values, dates) |
| YIELD | Rentowność obligacji z odsetkami okresowymi | YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]) |
| YIELDDISC | Roczna rentowność papieru dyskontowego | YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis]) |
| YIELDMAT | Roczna rentowność, odsetki płatne w terminie wykupu | YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]) |